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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水
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2022-08-02
28
问题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:条件不足,无法判断B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:两种方案计算出来的风险价值相同D:第一种方案计算出来的风险价值更大
选项
A:条件不足,无法判断
B:第二种方案计算出来的风险价值更大
C:两种方案计算出来的风险价值相同
D:第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
B
解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小.反之则可能性越大。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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