首页
登录
从业资格
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类
admin
2022-08-02
60
问题
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。A:9%B:10%C:11%D:12%
选项
A:9%
B:10%
C:11%
D:12%
答案
C
解析
根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P
L
(1+K
L
)+(1-P
L
)*(1+K
L
)*θ=1+i
L
。其中,P
L
为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P
L
)即其违约概率;K
L
为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,i
L
为期限1年的无风险资产的收益率。本题中,P*(1+15%)+(1-P)*(1+15%)*20%=1+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/780242.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
“职能质量”是汽车维修企业获得竞争优势的重要因素,它主要是指()。A.维
关于中行社会责任和慈善活动,中国银行荣获什么奖项:()A.“最具社会责任金
以下为中国银行的信用卡是:()A.长城公务卡 B.中银都市缤纷卡 C
《亚洲银行家》2012年度零售金融服务卓越大奖中,中行荣获:()A.中国最佳
中国银行获得《欧洲货币》颁发的()奖项,彰显了中国银行在直接融资市场的卓越实力A
在遵循营销观念的现代企业中,所有的职能部门都应该坚持()导向。A.市场
生产观念这一企业经营思想适用的经营环境是()。A.买方市场 B.卖方市场
在国际金融领域。最大的多边开发机构是()。A.世界银行 B.亚洲开发银行
甲向乙借10万元钱,双方约定年利率为5%,按复利方式计息,2年后归还,届时甲应向
公司公开发行股票筹集资金是采用的信用形式为()。A.银行信用 B.商业信
随机试题
TheClimateofJapanP1:MeteorologicalfeaturesinJapanaremainlyshapedbyt
It’simportantforcollegestudentstoplantheircareer.Whatfactorsshouldbe
Atremendousefforthasbeenmadetorepairthepalacesandchurches,and______
低电压继电器的返回系数小于1。()
2009年,中、西部产业活动单位之和比东部产业活动单位约少()。 A
患者,女,20岁,半年前面部出现片状红斑,初为鲜红色,后逐渐变暗,10天前面部红
采用问卷测验形式测评品德是一种实用、方便、高效的方法,以( )为代表。A.洛夏
获取现金能力是指经营现金净流入和投入资源的比值。()
A.99;132B.99;99 C.66;132D、66;
可将肝外组织胆固醇转运至肝的主要脂蛋白是( )。A.LDL B.CM C.
最新回复
(
0
)