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某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类
admin
2022-08-02
59
问题
某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。A:9%B:10%C:11%D:12%
选项
A:9%
B:10%
C:11%
D:12%
答案
C
解析
根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P
L
(1+K
L
)+(1-P
L
)*(1+K
L
)*θ=1+i
L
。其中,P
L
为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P
L
)即其违约概率;K
L
为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,i
L
为期限1年的无风险资产的收益率。本题中,P*(1+15%)+(1-P)*(1+15%)*20%=1+5%,可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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