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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿
练习题库
2022-08-02
61
问题
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为()。A:13.33%B:16.67%C:30.00%D:83.33%
选项
A:13.33%
B:16.67%
C:30.00%
D:83.33%
答案
D
解析
本题考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为:1-(1.04-0.84)/1.2≈83.33%。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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