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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LG
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LG
admin
2022-08-02
72
问题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信货总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为( )亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1
选项
A.5
B.2.5
C.1.5
D.1
答案
D
解析
预期损失=违约概率*违约损失率*违约风险暴露=10%*50%*20=1亿元
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初级风险管理
初级银行从业资格
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