首页
登录
从业资格
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
资格题库
2022-08-02
91
问题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
选项
答案
B
解析
答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/779544.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
以下关于低碳发展叙述正确的是()A.历史上的全球积累碳排放主要是由发展中国家造
在近代中国的历史上,各种思想呈现一种“你方唱罢我登场”的流动局面,似乎没有什么思
阿富汗在历史上____外族的侵略,又处于十分复杂的地缘政治____之中。 塔利
人类的智慧已经进化发展了成千上万年。而智慧机器充其量只有几十年的历史,如果再发展
“器大者声必闳.志高者意必远.”新闻作品要想成为历史的“宏音”,时代的“响箭”,
史书记载.春秋战国时期的古滇国历时五百余年,在云南历史上的地位颇为重要。古滇国的
建筑历史学家丹尼斯教授。对19世纪早期铺有木地板的房子进行了研究。结果发现较大房
下列关于收益率曲线的说法,不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前
当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度(
商业银行市场风险内部模型法的定量要求有()。A.应采用历史模拟法计算VaR
随机试题
______thereactionsofpeoplewiththisdrug,scientistshavelearnedmoreabou
Onthenightoftheplay,Albertwasalreadymade-upand【B1】______inhispolice
JK触发器及其输入信号波形图如图所示,该触发器的初值为0,则它的输出Q为:
A.肝血管瘤 B.肝癌 C.肝囊肿 D.血吸虫病性肝纤维化 E.肝脓疡肝
以下不属于弦脉主病的是A、痛证 B、疟疾 C、胆病 D、湿证 E、痰饮
股票投资的主要分析方法包括( )。 ①基本分析法②定性分析法 ③技术分析法
既治石淋、热淋,又治湿热黄疸的药物是A.茵陈蒿 B.栀子 C.海金沙
能通过胎盘屏障传递的抗体类型是( )。A.IgG B.IgA C.IgM
从所给四个选项中,选出最合适的一个填入问号处,使之呈现一定规律性: A.如图所
关于爱情,正确的说法是()。单选A.幼儿也有爱情 B.爱情的基本倾向是占有
最新回复
(
0
)