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方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在
资格题库
2022-08-02
85
问题
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
选项
答案
B
解析
答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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