2. 从业资格
  3. 商业银行市场风险内部模型法的定量要求有（ ）。A.应采用历史模拟法计算VaR

商业银行市场风险内部模型法的定量要求有（ ）。A.应采用历史模拟法计算VaR

最全题库2022-08-02  71
问题 商业银行市场风险内部模型法的定量要求有（   ）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B、应至少每周计算一般风险价值C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个营业日
选项 A.应采用历史模拟法计算VaR值B、应至少每周计算一般风险价值
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个营业日
答案 CDE
解析 A项，《商业银行资本管理办法（试行）》中明确规定，商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。B项，应在每个交易日计算一般风险价值，至少每周计算压力风险价值。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/788114.html
本试题收录于： 初级风险管理题库初级银行从业资格分类

初级风险管理

初级银行从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)