经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 A.RAROC=(收

免费题库2022-08-02 47

问题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。A.RAROC=(收益-预期损失）/非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失）/预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失）/收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失）/收益

选项

答案 A

解析答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失（Expected Loss,EL）和以经济资本（Economic Capital)计量的非预期损失（Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。

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初级风险管理

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