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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因
练习题库
2022-08-02
24
问题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。 A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
选项
答案
B
解析
。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一 系列参数值。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
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