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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。 A.主要是对
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考试题库
2022-08-02
60
问题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
选项
答案
C
解析
。商业银行组合风险监测有两种主要方法:①传统的组合监测方法, 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测;②资产组合模型,商业银行在计量 每个敞口的信用风险,即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上,就能够计量组合整体的 未来价值概率分布。通常有两种方法:估计各敞口之间的相关性,从而得到整体价值的概率分 布;不直接处理各敞口之间的相关性,而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体,直 接估计该组合资产的未来价值概率分布,包括Credit Metrics模型、Credit Portfolio View模 型等。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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