KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。 A.零息贷款承诺的利

最全题库2022-08-02 29

问题 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零息国债的收益率C.零息债券的非违约率 D.借款企业规模E.借款企业的市场价值

选项

答案 ABC

解析答案为ABC。KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括零息债券的非违约率、零息货款承诺的利息、与贷款相同期限的零息国债的收益率、贷款的回收率，所以A、B、C项正确。

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初级风险管理

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