2. 从业资格
  3. 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 A.能预测突发事件

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 A.能预测突发事件

最全题库2022-08-02  45
问题 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险
选项
答案 B
解析 。方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个 方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态 假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充 分度量非线性金融工具（如期权）的风险。
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