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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。 A.能预测突发事件
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2022-08-02
71
问题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响D.能充分度量非线性金融工具的风险
选项
答案
B
解析
。方差—协方差法的优点是原理简单,计算快捷,其缺点表现在三个 方面:①由于基于历史数据估计未来,其不能预测突发事件的风险;②方差一协方差法的正态 假设条件受到质疑;③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法充 分度量非线性金融工具(如期权)的风险。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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