2. 从业资格
  3. 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因

练习题库2022-08-02  81
问题 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型
选项
答案 C
解析 。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列 参数值。
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