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6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,目前的即期汇率为J
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,目前的即期汇率为J
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2022-08-02
31
问题
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,目前的即期汇率为JPY/USD=0.008358,三个月期JPY/USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元,在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY/USD=0.008681,三个月期JPY/USD期货价格为0.008688,9月到期的JPY/USD期货合约面值为1250万日元,则该美国进口商( )。A.需要买入20手期货合约 B.需要卖出20手期货合约C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
选项
A.需要买入20手期货合约 B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
答案
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解析
该美国进口商为了避免3个月后日元升值而付出更多的美元,应该在期货市场上买入JPY/USD 期货合约。由于3个月后需支付日元为2.5亿,而每份合约的价值为1250万日元,所以合约数为: 25000/1250=20。现货市场上的盈亏为:250000000×(0.008358-0.008681)=-80750(美元)。在期货市场上,进口商在6月买入20手9月到期的期货合约,9月份进行反向操作平仓,则期货市场上的盈亏为:250000000×(0.008688-0.008379)=77250(美元)。
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