2. 从业资格
  3. 股指期货及期权均属于权益类衍生品，不仅可以用于权益资产的套期保值，还可以用于构造

股指期货及期权均属于权益类衍生品，不仅可以用于权益资产的套期保值，还可以用于构造

资格题库2022-08-02  60
问题 股指期货及期权均属于权益类衍生品，不仅可以用于权益资产的套期保值，还可以用于构造套利组合，为机构投资者提供差异化的资产配置工具，因此需对股指期货及衍生品进行分析与应用。股指期货作为套期保值的工具，在应用中也有着鲜明的特征。以下关于股指期货套保的表述，说法正确的有（   ）。A.当组合与股指期货持仓存在巨大差异时，应当首先考虑自身组合系统性风险的大小及其与指数的相关性B.在进行套期保值前，要分析期货升贴水的多少，如果股指期货贴水非常严重，仅适合长期应对于极端风险C.使用股指期货进行套保要比一般期货套保更为复杂D.股指期货套保品种需结合投资组合与指数间的相关性、行业持仓分布、平均市值大小来决定
选项 A.当组合与股指期货持仓存在巨大差异时，应当首先考虑自身组合系统性风险的大小及其与指数的相关性
B.在进行套期保值前，要分析期货升贴水的多少，如果股指期货贴水非常严重，仅适合长期应对于极端风险
C.使用股指期货进行套保要比一般期货套保更为复杂
D.股指期货套保品种需结合投资组合与指数间的相关性、行业持仓分布、平均市值大小来决定
答案 ACD
解析 B项说法错误，在进行套期保值前，要分析期货升贴水的多少，如果股指期货贴水非常严重，由于贴水会转化为卖出套期保值的成本，期货本身套期保值的效率就在下降，无法有效地进行套期保值，更不能进行长时间的套期保值，仅适合短期应对于极端风险。
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