投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式

考试题库2022-08-02 55

问题投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，不计交易成本，据此回答以下题：该策略最大损失为（）美分/蒲式耳。A.40B.10C.60D.50

选项 A.40
B.10
C.60
D.50

答案 A

解析熊市看涨期权的最大风险=（较高执行价格-较低执行价格）-最大收益=（850-800）-10=40（美分／蒲式耳）。

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期货投资分析

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