2. 从业资格
  3. 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计）

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计）

最全题库2022-08-02  29
问题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下问题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（   ）。A.【2498.75，2538.75】B.【2455，2545】C.【2486.25，2526.25】D.【2505，2545】
选项 A.【2498.75，2538.75】
B.【2455，2545】
C.【2486.25，2526.25】
D.【2505，2545】
答案 A
解析 当期现价差位于持仓成本上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”。3个月后到期的期货理论价格F=S×e^（r-q）T =2500×e^（0.04-0.01）×3/12=2518.75（点），当期货价格位于【2518.75-20，2518.75+20】这一区间时，无法进行期现套利。
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