2. 从业资格
  3. 关于情景分析和压力测试的说法正确的是（ ）。A.压力测试是考虑极端情景下的情

关于情景分析和压力测试的说法正确的是（ ）。A.压力测试是考虑极端情景下的情

题库2022-08-02  50
问题 关于情景分析和压力测试的说法正确的是（   ）。A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率D.情景分析中可以人为设定情景
选项 A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景
答案 ABCD
解析 A项，压力测试可以被看作一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/717594.html
本试题收录于： 期货投资分析题库期货从业资格分类

期货投资分析

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)