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下列关于 B-S-M 模型的理解正确的有( )。A.在风险中性的假设下,投资
下列关于 B-S-M 模型的理解正确的有( )。A.在风险中性的假设下,投资
题库
2022-08-02
54
问题
下列关于 B-S-M 模型的理解正确的有( )。A.在风险中性的假设下,投资者的预期收益率μ可以用无风险利率 r 替代B.N(d2)表示在风险中性市场中,标的资产价格(St)大于执行价格(K)的概率C.N(d1)不仅是看涨期权对资产价格的导数,也是看跌期权对资产价格的导数D.波动率σ用于度量资产所提供的收益的不确定性
选项
A.在风险中性的假设下,投资者的预期收益率μ可以用无风险利率 r 替代
B.N(d2)表示在风险中性市场中,标的资产价格(St)大于执行价格(K)的概率
C.N(d1)不仅是看涨期权对资产价格的导数,也是看跌期权对资产价格的导数
D.波动率σ用于度量资产所提供的收益的不确定性
答案
ABD
解析
N(d1) 是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率。如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1) 单位的标的资产的空头加以对冲。
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