2. 从业资格
  3. 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-α％。其中△Π表示资产组合（

计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-α％。其中△Π表示资产组合（

免费题库2022-08-02  16
问题 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-α％。其中△Π表示资产组合（   ）。A.时间长度B.价值的未来变动C.置信水平D.未来价值变动的分布特征
选项 A.时间长度
B.价值的未来变动
C.置信水平
D.未来价值变动的分布特征
答案 B
解析 在风险度量的在险价值计算中，其中， △Π 表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而Prob（·）是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。
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