2. 从业资格
  3. 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。A.风险因子往往

对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（ ）。A.风险因子往往

练习题库2022-08-02  46
问题 对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（   ）。A.风险因子往往不止一个B.风险因子之间具有一定的相关性C.需考虑各种头寸的相关关系和相互作用D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
选项 A.风险因子往往不止一个
B.风险因子之间具有一定的相关性
C.需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
D.传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案 ABD
解析 敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，其假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。
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