2. 从业资格
  3. 关于期权的希腊字母说法正确的是（ ）A.随着期权到期日的临近，实值期权的Ga

关于期权的希腊字母说法正确的是（ ）A.随着期权到期日的临近，实值期权的Ga

最全题库2022-08-02  42
问题 关于期权的希腊字母说法正确的是（   ）A.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大B.Theta值通常为负C.Rho随期权的到期逐渐变为0D.Rho随期权的到期趋近于无穷大
选项 A.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
B.Theta值通常为负
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.Rho随期权的到期趋近于无穷大
答案 BC
解析 期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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