使用 Gamma 值较大的期权对冲 Delta 风险时，不需要经常调整对冲比例。

考试题库2022-08-02 60

问题使用 Gamma 值较大的期权对冲 Delta 风险时，不需要经常调整对冲比例。（）

选项

答案错

解析 Gamma 值较小时，意味着 Delta 对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之，投资者要频繁调整。

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