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使用 Gamma 值较大的期权对冲 Delta 风险时,不需要经常调整对冲比例。
使用 Gamma 值较大的期权对冲 Delta 风险时,不需要经常调整对冲比例。
考试题库
2022-08-02
58
问题
使用 Gamma 值较大的期权对冲 Delta 风险时,不需要经常调整对冲比例。( )
选项
答案
错
解析
Gamma 值较小时,意味着 Delta 对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者要频繁调整。
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