某看涨期权的期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.20。在其他

admin2022-08-02  34

问题 某看涨期权的期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.20。在其他条件不变的情况下,1个月后,则期权理论价格将变化(   )元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006

选项 A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006

答案 B

解析 根据计算公式:
Theta=权利金变动值/到期时间变动值
=(1个月后的期权理论价格-0.08)/(1/12)= -0.2。
所以1个月后,该期权理论价格将变化为:
0.08-0.2/12 ≈ 0.063(元)。
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