关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A.Delta的取值范围为（-1

admin2022-08-02 55

问题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A.Delta的取值范围为（-1，1）B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大C.在行权价格附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的资产价格单调递减

选项 A.Delta的取值范围为（-1，1）
B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和行权价格相近时，平值期权的Gamma最大
C.在行权价格附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的资产价格单调递减

答案 D

解析 D项说法错误，Rho随标的资产价格单调递增。

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