2. 从业资格
  3. 下列表述属于敏感性分析的是（ ）。A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌

下列表述属于敏感性分析的是（ ）。A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌

最全题库2022-08-02  38
问题 下列表述属于敏感性分析的是（   ）。A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%B.当前"15附息国债16"的久期和凸性分别是8.42和81.32C.在随机波动率模型下，"50ETF购9月3.10"明日的跌幅为95%的可能性不超过70%D.若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
选项 A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%
B.当前"15附息国债16"的久期和凸性分别是8.42和81.32
C.在随机波动率模型下，"50ETF购9月3.10"明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
D.若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
答案 B
解析 最常见的敏感性指标：衡量股票价格系统性风险的β系数；衡量利率风险的久期和凸性；衡量期权类金融衍生品市场风险的希腊字母。
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