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某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,
admin
2022-08-02
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问题
某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。若公司项目中标,同时在到期日欧元/人民币汇率低于8.40,则下列说法正确的是( )。A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率:8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
选项
A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率:8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
答案
B
解析
公司项目中标,须支付200万欧元,同时到期日欧元/人民币汇率低于8.40,(1人民币=1/8.4=0.1190),即人民币/欧元汇率高于0.1190。此时,公司之前支付的权利金无法回收,但是能够以低的成本购入欧元。
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