2. 从业资格
  3. 7月20日，国内某出口商3个月后将收入100万欧元，此时欧元即期结汇价为 7.6

7月20日，国内某出口商3个月后将收入100万欧元，此时欧元即期结汇价为 7.6

admin2022-08-02  48
问题 7月20日，国内某出口商3个月后将收入100万欧元，此时欧元即期结汇价为 7.6450，而中国银行3个月远期EUR/CNY报价为7.6250/630，由于欧元对人民币一直处于疲势当中，为防范欧元进一步贬值带来的风险，3个月后，欧元即期结汇价为 6.9570，出口商将面临：（   ）A.出口商不采取相应风险管理措施，会面临欧元升值风险B.如欧元对人民币一直处于疲势当中，为防范欧元进一步贬值带来的风险，出口商可采取卖出欧元远期的操作C.若客户不采取相应措施，在10月23日时，收款金额为695.7万元D.客户如卖出欧元远期，在10月23日时收款金额762.5万元，如不采取措施，损失高达66.8万元
选项 A.出口商不采取相应风险管理措施，会面临欧元升值风险
B.如欧元对人民币一直处于疲势当中，为防范欧元进一步贬值带来的风险，出口商可采取卖出欧元远期的操作
C.若客户不采取相应措施，在10月23日时，收款金额为695.7万元
D.客户如卖出欧元远期，在10月23日时收款金额762.5万元，如不采取措施，损失高达66.8万元
答案 BCD
解析 客户采取措施,在7月20日时做了一笔卖出3月期远期外汇的交易，三月期EUR/CNY=7.6250,所以在10月23日时可按此汇率卖出欧元，收款金额为100*7.6250=762.5万CNY；若客户没有采取相应措施，在10月23日时，只能6.9570 的即期汇率卖出100万欧元，收款金额为100*6.9570=695.7万CNY，可见，若不采取措施，损失高达762.5-695.7=66.8万CNY。
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