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某投资者持有市值为1.2亿元股票组合,组合β核算为1.15,当前沪深300股指期
某投资者持有市值为1.2亿元股票组合,组合β核算为1.15,当前沪深300股指期
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2022-08-02
32
问题
某投资者持有市值为1.2亿元股票组合,组合β核算为1.15,当前沪深300股指期货为5000点,沪深300股票指数为4950点,期货β为0.95,要进行完全套保,应当( )沪深300股指期货( )手。A.买入 99B.卖出 99C.买入 98D.卖出 98
选项
A.买入 99
B.卖出 99
C.买入 98
D.卖出 98
答案
B
解析
持有股票组合,害怕股价下跌带来资产贬值,卖出套期保值
套保手数=120000000*1.15/(5000*300*0.95)=99(手)。
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