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假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF15
假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF15
练习题库
2022-08-02
59
问题
假设在2021年12月18日以收盘价买入沪深300ETF、卖空股指期货 IF1503。股指期货当日收盘价3184,沪深300ETF当日收盘价2.6元,沪深300指数当日收盘价为3046。假设在股指期货交割日前一日进行平仓,当日股指期货收盘价3829, ETF收盘价3.53元,期现套利( )元。A.实现盈利B.盈利为133395C.出现亏损D.亏损193500
选项
A.实现盈利
B.盈利为133395
C.出现亏损
D.亏损193500
答案
AB
解析
股指期货头寸盈亏=(3184-3829)×300 =-193500(元)
ETF头寸盈亏=(3.53 -2.6)×3515×100=326895(元)
合计收益=326895-193500=133395(元)。
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