2. 从业资格
  3. 甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25b

甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25b

最全题库2022-08-02  45
问题 甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。3个月后，若利率Shibor3M为2%，则期权卖方支付给甲公司的资金是（   ）万元。A.7.5B.5C.2.5D.0
选项 A.7.5
B.5
C.2.5
D.0
答案 D
解析 若利率Shibor3M低于3%，甲公司将不执行期权，期权卖方无须向甲公司支付任何资金，故本题选D项。
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