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下列哪种债券用国债期货套期保值的效果最差?( )A.CTD B.普通国债
下列哪种债券用国债期货套期保值的效果最差?( )A.CTD B.普通国债
admin
2022-08-02
31
问题
下列哪种债券用国债期货套期保值的效果最差?( )A.CTDB.普通国债C.央行票据D.信用债券
选项
A.CTD
B.普通国债
C.央行票据
D.信用债券
答案
D
解析
利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差,主要原因是信用债的价值由利率和信用利差构成,而信用利差和国债收益率的相关性较低,信用利差是信用债券的重要收益来源,由于这部分风险和利率风险表现不一致,因此,使用国债期货不能解决信用债中的信用风险部分,所以造成套保效果比较差。
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