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投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
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2022-08-02
36
问题
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式耳,同时买进相同份数到期日相同,执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为40美分/蒲式耳,据此回答以下三题:(不计交易成本)该策略最大收益为( )美分/蒲式耳。查看材料A.50B.-10C.10D.0
选项
A.50
B.-10
C.10
D.0
答案
C
解析
此题为熊市看涨期权垂直套利,最大收益为净权利金=50-40=10。
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