投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式

最全题库2022-08-02 72

问题投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，据此回答以下三题：（不计交易成本）该策略最大收益为（）美分/蒲式耳。查看材料A.50B.-10C.10D.0

选项 A.50
B.-10
C.10
D.0

答案 C

解析此题为熊市看涨期权垂直套利，最大收益为净权利金=50-40=10。

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