2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CT

免费题库2022-08-02  61

问题 2020年9月3日,10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85,CTD券为20抗疫国债04,那么该国债收益率为1.21%,对应净价为97.06,转换因子为0.9864,则T2012合约到期的基差为(   )。A.0.79B.0.35C.0.54D.0.21

选项 A.0.79
B.0.35
C.0.54
D.0.21

答案 C

解析 基差=现货价格-期货价格*转换因子=97.06-97.85*0.9864=0.54,答案为C。
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