2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CT

免费题库2022-08-02 67

问题 2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（）。A.0.79B.0.35C.0.54D.0.21

选项 A.0.79
B.0.35
C.0.54
D.0.21

答案 C

解析基差=现货价格-期货价格*转换因子=97.06-97.85*0.9864=0.54，答案为C。

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