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下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有( )。A.总时间段分为两个时间间隔
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有( )。A.总时间段分为两个时间间隔
资格题库
2022-08-02
83
问题
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有( )。A.总时间段分为两个时间间隔B.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌C.股票有2种可能的价格D.如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格
选项
A.总时间段分为两个时间间隔
B.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C.股票有2种可能的价格
D.如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格
答案
ABD
解析
C项,在两步二叉树定价模型中,总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T,在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变,则在2T时刻,股票有3种可能的价格。
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