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A公司希望以固定利率借入美元,B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后,双
A公司希望以固定利率借入美元,B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后,双
练习题库
2022-08-02
38
问题
A公司希望以固定利率借入美元,B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后,双方所需要的金额大体相等。经过税率调整后,两家公司可以得到的利率报价如下表所示。表 A、B公司利率互换A、B两公司计划进行互换,其中某商业银行为做市商(即中介),该银行的净收益为0.5%,要求互换对交易双方具有相同的吸引力,在互换中确保银行承担所有的汇率风险。则互换之后,公司A以每年____的利率借入美元,公司B以每年____的利率借入日元。( )A.9.3%;9.7%B.4.7%;9.7%C.9.3%;6.2%D.4.7%;6.2%
选项
A.9.3%;9.7%
B.4.7%;9.7%
C.9.3%;6.2%
D.4.7%;6.2%
答案
C
解析
两家公司获得的日元利率存在1.5%(年利率差,下同)的差异,而在美元利率市场上存在0.4%的差异。这两家公司在互换中获得的总收益为1.1%,银行要求的费率为0.5%,那么两家公司各获得0.3%的收益。互换使得公司A以每年9.3%的利率借入美元,公司B以每年6.2%的利率借入日元。
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