2. 从业资格
  3. A公司希望以固定利率借入美元，B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后，双

A公司希望以固定利率借入美元，B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后，双

练习题库2022-08-02  37
问题 A公司希望以固定利率借入美元，B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后，双方所需要的金额大体相等。经过税率调整后，两家公司可以得到的利率报价如下表所示。表　A、B公司利率互换A、B两公司计划进行互换，其中某商业银行为做市商（即中介），该银行的净收益为0.5%，要求互换对交易双方具有相同的吸引力，在互换中确保银行承担所有的汇率风险。则互换之后，公司A以每年____的利率借入美元，公司B以每年____的利率借入日元。（　　）A.9.3%；9.7%B.4.7%；9.7%C.9.3%；6.2%D.4.7%；6.2%
选项 A.9.3%；9.7%
B.4.7%；9.7%
C.9.3%；6.2%
D.4.7%；6.2%
答案 C
解析 两家公司获得的日元利率存在1.5%（年利率差，下同）的差异，而在美元利率市场上存在0.4%的差异。这两家公司在互换中获得的总收益为1.1%，银行要求的费率为0.5%，那么两家公司各获得0.3%的收益。互换使得公司A以每年9.3%的利率借入美元，公司B以每年6.2%的利率借入日元。
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