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假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买入
假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买入
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2022-08-02
30
问题
假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买入2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如下表所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为( )万美元。表 各期限国债期货价格和DV01A.24.50B.20.45C.16.37D.16.24
选项
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
答案
A
解析
为保证配置在各期限国债期货的DV01基本相同,投资者应在买入100手10年期国债期货的同时,买入(81.79×100)/39.51≈207(手)的2年期国债期货和(81.79×100)/54.31≈151(手)的5年期国债期货。最后损益为:(109.938-109.742)/100×20×207+(121.242-120.695)/100×10×151+(130.641-129.828)/100×10×100=8.1144+8.2597+8.1300=24.5041(万美元)≈24.50(万美元)。
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