2. 从业资格
  3. 当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月

当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月

题库2022-08-02  71
问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5
选项 A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
答案 AB
解析 当远期价格小于21.56[Ft=Ster（T-t）=20×e（10%×9÷12）]元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。
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