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当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月
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2022-08-02
67
问题
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5
选项
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
答案
AB
解析
当远期价格小于21.56[Ft=Ster(T-t)=20×e(10%×9÷12)]元时,套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。
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