某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半

免费题库2022-08-02 76

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。

计算该互换的固定利率约为（　　）。参考公式：

A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

选项 A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%

答案 A

解析根据公式，

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/716030.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)