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下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差( )。A.CTD B.普通国债 C
下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差( )。A.CTD B.普通国债 C
admin
2022-08-02
74
问题
下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差( )。A.CTDB.普通国债C.央行票据D.信用债券
选项
A.CTD
B.普通国债
C.央行票据
D.信用债券
答案
D
解析
利用国债期货通过beta 来整体套保信用债券的效果相对比较差, 主要原因是信用债的价值由利率和信用利差构成,而信用利差和国债收益率的相关性较低,信用利差是信用债券的重要收益来源,这部分风险和利率风险的表现不一定一致,因此,使用国债期货不能解决信用债中的信用风险部分,从而造成套保效果比较差。
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