下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（　　）。A.CTD B.普通国债 C

admin2022-08-02 67

问题下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差（　　）。A.CTDB.普通国债C.央行票据D.信用债券

选项 A.CTD
B.普通国债
C.央行票据
D.信用债券

答案 D

解析利用国债期货通过beta 来整体套保信用债券的效果相对比较差，主要原因是信用债的价值由利率和信用利差构成，而信用利差和国债收益率的相关性较低，信用利差是信用债券的重要收益来源，这部分风险和利率风险的表现不一定一致，因此，使用国债期货不能解决信用债中的信用风险部分，从而造成套保效果比较差。

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