2. 从业资格
  3. 某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。

某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。

免费题库2022-08-02  3
问题 某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8.68元和0.01元，则产品中期权组合的价值为（　　）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67
选项 A.14.5
B.5.41
C.8.68
D.8.67
答案 D
解析 该产品中含有两个期权，一个是看涨期权空头，它的行权价是指数期初值1500，期限是1年，每个产品中所含的份额是“100/指数期初值”份；另一个期权是看涨期权多头，它的行权价是指数期初值的两倍3000，期限也是1年，每个产品中所含的份额也是“100/指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权，每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8.68元和0.01元，所以产品中期权组合的价值是8.67元。
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