阿尔法策略的实现原理包括（）。A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合

练习题库2022-08-02 114

问题阿尔法策略的实现原理包括（）。A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合B.用股票组合复制标的指数C.卖出相对应的股指期货合约D.买入相对应的股指期货合约

选项 A.寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合
B.用股票组合复制标的指数
C.卖出相对应的股指期货合约
D.买入相对应的股指期货合约

答案 AC

解析阿尔法策略的实现原理：①寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合；②通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险（系统性风险），使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。

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