2. 从业资格
  3. 关于敏感性分析，以下说法正确的是（　　）。A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定

关于敏感性分析，以下说法正确的是（　　）。A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定

资格题库2022-08-02  58
问题 关于敏感性分析，以下说法正确的是（　　）。A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型B.当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确C.做分析前应准确识别资产的风险因子D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标
选项 A.期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型
B.当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确
C.做分析前应准确识别资产的风险因子
D.期权的希腊字母属于敏感性分析指标
答案 ACD
解析 B项，敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析，所以得出的数字通常在风险因子变动小范围内时才有意义，特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。如果风险因子变动过大，那么根据敏感性分析得出的结果的精确性就比较差。
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