2. 从业资格
  3. 根据下面资料，回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨

根据下面资料，回答下题 某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨

免费题库2022-08-02  68
问题 根据下面资料，回答下题某投资者卖出执行价格为800美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分／蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分／蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分／蒲式耳，据此回答以下问题（不计交易费用）。该策略最大损失为（ ）美分／蒲式耳。?A.60B.50C.40D.20
选项 A.60
B.50
C.40
D.20
答案 C
解析 熊市看涨期权的最大风险=（较高执行价格-较低执行价格）-最大收益=（850-800）-10=40（美分／蒲式耳）。
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