2. 从业资格
  3. 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的

考试题库2022-08-02  33
问题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变
选项 A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变
答案 AC
解析 不难看出，AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性，即Delta=0，从而规避标的资产价格波动风险。选项AC符合题意。
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