首页
登录
从业资格
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
考试题库
2022-08-02
50
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有( )。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变
选项
A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变
答案
AC
解析
不难看出,AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性,即Delta=0,从而规避标的资产价格波动风险。选项AC符合题意。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/715084.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
短时记忆中的容量单位是()。 A.比特B.字节C.组块D.词
个体在单位时间内对事物反应的总量体现了创造性在()方面的品质。 A.可逆性
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。()
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
在期权风险度量指标中,()表示期权价格变化与到期时间变化的比值。A.Del
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
下列关于Rho的性质说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价
随机试题
Butformyclassmates’help,I______theworkintime.A、didnotfinishB、could
[originaltext]M:Hello,Alice,whatdoyouthinkaboutautonomouscars?W:[5]
简述大学生自我认识的发展特点。
非正弦周期电流电路的平均功率是由同次谐波的电压电流和不同次谐波的电压电流构成。(
患者男,舌癌术后5年,术后曾行颈部及颌下区放疗,放射剂量不详,1个月前出现下颌牙
电动吸引器吸痰时,每次吸引时间不宜超过A.30秒 B.10秒 C.60秒
食盐中碘的含量服从正态分布,从中抽取容量n=11的样本,测得=34x10-6g,
(2010年真题)根据《中华人民共和国反垄断法》,垄断行为不包括( )。A.通
根据《工程建设国家标准管理办法》的规定,下列工程建设国家标准属于强制性标准的是(
(2015年真题)根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应在施工现场( )设
最新回复
(
0
)