首页
登录
从业资格
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期
练习题库
2022-08-02
51
问题
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
选项
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
答案
BC
解析
题中,组合的Delta=10*0.6+8*(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌,要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权;②卖空2个单位标的资产
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714880.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。()
关于Rho的性质,以下说法正确的有()。A.看涨期权的Rho是负的 B.
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。()
比率期权组合是指买入一定数量的看涨(跌)期权,同时卖出一定数量相同到期日、相同执
随机试题
Get’emThinking!Usingthe"3Rs"ofMediaLiteracyToday,I’ll
Thespaceshuttle【D1】______madeararenightlandingattheKennedySpaceC
A、Goingtothecountryforavacationmakesnosenseatall.B、Rentingavacatio
I’mafull-time【T1】______worker.Ishouldsaymyworkingconditionsarereall
[originaltext]Goodmorning.Ifeelhonoredtogiveyouaspeechtoday.Enjo
《中华人民共和国教育法》明确指出,教育必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智
以下哪项是决定疾病发生的因素A.正邪斗争的胜负 B.居住环境 C.饮食
托尔斯泰说:“如果一个教师把热爱事业和热爱学生结合起来,他就是一个完美的教师。”
节约作为职业道德规范,其时代表征性的意思是()。A、省吃俭用是节约终始
供热站所所有系统应进行严密性试验,试验压力为1.25倍设计压力,且不得低于()
最新回复
(
0
)