2. 从业资格
  3. 某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在

资格题库2022-08-02  23
问题 某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（　　）万元。A.8113．1B.8357．4C.8524．8D.8651．3
选项 A.8113．1
B.8357．4
C.8524．8
D.8651．3
答案 B
解析 此次Alpha策的操作共获利：8000000006．73%+(3263．8-3132．0)752300=8357．4(万元)。
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