某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年

题库2022-08-02 96

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（）。

A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

选项 A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%

答案 A

解析互换的固定利率=2（1-0.8772）/（0.9732+0.9434+0.9112+0.8772）=6.63%

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714828.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)