某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把

资格题库2022-08-02  38

问题 某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25%,M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日,M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100元),买入沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点,9月18日两个合约到期。国债期货结算价格为102.8202,沪深300指数期货交割价为3242.69,那么M可投入( )到成分股的购买。A. 10386267元B. 104247元C. 10282020元D. 10177746元

选项 A. 10386267元
B. 104247元
C. 10282020元
D. 10177746元

答案 A

解析 股票组合分配比例增至75%,国债组合减至25%,相当于增加1000万指数成分股,减少1000万国债。国债盈利:1000*102.8202=10282020,股指期货盈利=(3242.69-2895.2)*300=104247总的金额=10282020+104247=10386267
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