从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨

资格题库2022-08-02 48

问题从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（）。A. 利率B. 指数价格C. 波动率D. 汇率

选项 A. 利率
B. 指数价格
C. 波动率
D. 汇率

答案 ABC

解析金融机构做空了零息债券和欧式看涨期权，金融资产的风险因子主要包括利率、指数价格、波动率。这些风险因子的变化使所卖空的资产的价值发生变化，带来潜在的损失。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714554.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)