从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨

资格题库2022-08-02 15

问题从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（）。A. 利率B. 指数价格C. 波动率D. 汇率

选项 A. 利率
B. 指数价格
C. 波动率
D. 汇率

答案 ABC

解析金融机构做空了零息债券和欧式看涨期权，金融资产的风险因子主要包括利率、指数价格、波动率。这些风险因子的变化使所卖空的资产的价值发生变化，带来潜在的损失。

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