临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权 B. 实值期权 C

免费题库2022-08-02 13

问题临近到期日，（）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权B. 实值期权C. 平值期权D. 深度虚值期权

选项 A. 虚值期权
B. 实值期权
C. 平值期权
D. 深度虚值期权

答案 ABD

解析随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

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